hello,我是毛豆。本系列用最精简的代码和案例带你快速入门量化,只讲最干的干货,想要学习量化又不知道该如何上手的小伙伴赶紧看过来!
前期回顾:
三分钟入门量化(一):行情数据获取&绘制k线图
三分钟入门量化(二):Tushare Pro数据接口介绍
本期内容将介绍如何计算单期/多期收益率、以及连续复利收益率。毛豆在每周末都会更新这个系列,建议大家收藏起来方便学习。
一、单期收益率
我们以剑桥科技为例,计算其单期收益率(日收益率)。
首先导入相关的包,并认证Tushare Pro账号。
import tushare as ts import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt pro = ts.pro_api(&39;)获取剑桥科技今年以来的行情数据,不清楚如何调用数据接口的可以看我的上一期帖子。
df = pro.daily(ts_code=&39;, start_date=&39;, end_date=&39;) df.head()返回如下:
只用取每天的收盘价就可以了。为了方便计算收益率,我们通过shift()函数将收盘价滞后一期,并合并到数据框df_close。第一天的数据由于没有前项,值会变为NaN。
日收益率=(当日收盘价-昨日收盘价)/昨日收盘价
df_close=df[[&39;,&39;,&39;]] df_close[&39;]=df_close[&39;].shift(1) 39;ret1&39;close&39;lagclose&39;lagclose&39;close&39;ret1&5期收益率 df_close[&39;]=df_close[&39;].shift(-5) df_close[&39;]=(df_close[&39;]-df_close[&39;])/df_close[&39;] 39;lagclose20&39;close&39;ret20&39;close&39;lagclose20&39;lagclose20&39;ret1&39;ret5&39;ret20&39;ret1&39;ret5&39;ret20&39;close&39;lagclose&39;close&39;lagclose5']) comporet5.head()返回如下:
以上是今天的全部干货内容,毛豆会在每周末更新这个系列,也会在每个交易日继续和大家分享旋风冲锋量化策略的实盘情况,欢迎大家点赞关注。
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(责任编辑:66财经)
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本文标题:【收益量化是什么意思(量化 收益)】
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