21世纪经济报道记者 李域 实习生 欧子舒 深圳报道的
5月12日,全球金融服务商MSCI公布了2023年5月指数调整结果。调整涉及MSCI全球标准指数、MSCI新兴市场指数以及MSCI中国指数等。
本次调整中,与国内投资者最相关的MSCI中国指数新纳入53只中国股票,包括巨人网络、寒武纪在内的51只A股与京东物流、中远海能2只港股,同时剔除珀莱雅、国海证券、永太科技等13只个股。
据悉,上述调整结果将于2023年5月31日收盘后生效。
在MSCI多个指数成分股调整的出炉后,相关的指数基金也将随之调仓,从历史经验来看,新纳入的企业将得到更多的资金配置,而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。
5月12日,京东物流早盘一度涨近7%,截至当日收盘,京东物流大涨5.45%。
“A股纳入MSCI后,追踪指数的主动和被动资金流入A股市场,加速了A 股的国际化进程。”通过持续研究MSCI指数调整对A股相关个股的影响,国元证券分析师朱定豪认为,MSCI指数调整通常会在调整日给被调整个股带来尾盘异动,这是由于跟踪指数的境外被动资金为了达到最小的追踪误差,会较严格地执行MOC(Mark to Close) 策略,一般在生效的前一交易日收盘集合竞价时段进行买卖操作。
53只成分股被纳入
MSCI系列中国指数主要包括MSCI中国指数、MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股指数三大类。
其中,MSCI中国指数目标是覆盖中国股票市场85%的自由流通市值,包括H股、A股、 B股、红筹股、P股和外国上市股票(比如 ADR)。其中 A股是以20%的自由流通市值纳入指数。该指数使用离岸人民币汇率计算。
本次新纳入MSCI中国指数的53只成分股中,包含51只A股与2只港股,总市值排在前三位的是京沪高铁、晶科能源、大全能源。
从申万行业来看,新纳入的51只A股成分股集中在电子与交通运输,分别有9只、4只成分股。包括4只航空机场股,分别为白云机场、海南机场、海航控股、春秋航空;在9只电子行业成分股中,6只个股集中在半导体行业。
值得关注的是,有方正证券、南京证券和国金证券3只证券股被纳入。另外,白酒板块老白干酒、舍得酒业也被纳入,智能电器公司石头科技、国内医药分销龙头国药股份被纳入。
深圳某私募基金人士表示,新纳入的个股一定程度上反映了目前的行业形势,随着经济的复苏,交通运输业开始回暖,同时,中国科技行业引起了外资的持续关注,证券行业近期反弹也很明显。
方正证券最新披露2023年第一季度报告显示,报告期内,公司实现营业收入17.73亿元,同比增长6.30%;归母净利润5.56亿元,同比增长16.55%。
南京证券也同比实现增长,在2023年一季度,南京证券实现营业收入6.43亿元,同比增长63.35%;归属于上市公司股东的净利润2.17亿元,同比增长73.02%。
同样,国金证券也实现营收净利的增长。
与此同时,MSCI中国指数剔除了珀莱雅、鸿远电子、国海证券、美迪西、永太科技等13只个股。
尽管珀莱雅年报显示,2022年,珀莱雅的营收规模达到63.85亿元,但珀莱雅的市值仍在收缩,珀莱雅股价曾在2021年初到达214元/股的高点,5月12日该股收报最低价161元/股。
带来显著的调仓冲击
据悉,MSCI指数调整分为定期和临时调整,定期调整发生在每年 2、5、8、11 月,其中半年度调整幅度较大,每次定期指数调整都会给成分股带来显著的调仓冲击。
21世纪经济报道记者了解到,中国A股纳入MSCI指数体系中后,主要对四个重要指数造成影响,分别是MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)、MSCI ACWI全球指数(MSCI ACWI Index)、MSCI亚洲(日本除外)指数(MSCI Asia ex Japan Index)和MSCI中国指数(MSCI China Index)。
随着中国A股纳入 MSCI 指数,追踪相应指数的主动和被动资金也会流入 A股。
在海外市场规模较大的追踪相关指数的被动产品,规模较大的是IEMG(iShare Core MSCI Emerging Markets ETF),截至北京时间5月11日,规模达到 447.41亿美元。多位业内人士表示,在全球资本市场下跌之际,中国股市吸引力逐步提升,海外投资者抢购中国股票ETF。
随着MSCI多个指数成分股调整,相关的指数基金也将随之调仓,新纳入的企业将得到更多的资金配置;而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。
本次MSCI指数调整将于5月31日收盘后正式生效。
朱定豪认为,MSCI 指数调整通常会在调整日对被调整个股带来尾盘异动。
在过往的成交中,朱定豪以MSCI中国A股指数调整为例发现,调整日个股成交量较调整日前20个交易日有所放大,尤其是尾盘集合竞价成交量大幅上升,成交占比从1%升至20%左右,其中被剔除的个股成交量的放大更加明显。换手率小的个股尾盘成交量放大效应更强,尾盘成交量的占比会达到30%以上。
不过,指数调整对个股全天的价格影响有限,但对尾盘集合竞价的股价影响大。被纳入的个股尾盘上涨的占比达到 70%,被剔除的股票平均有90%会在尾盘出现下跌。
有业内人士表示,在调整正式实施日,虽然被动资金“必须”按照权重变化进行调仓,但股价的实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。
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