截止昨日(3月4日)收盘,中证500今年来上涨8.52%,同期沪深300仅上涨0.45%,不能说中盘股成长风格已经“完胜”大盘股蓝筹风格,但是这种趋势其实从去年四季度开始就已经有“苗头”。喜欢二八轮动策略的小伙伴可能也已经注意到,2019Q4中证500上涨4.82%,跑赢同期上证50(4.14%),这和去年二季度形成了鲜明对比(2019Q2中证500下跌-10.76%,上证50上涨3.24%)。所以,司令在今年2月24日也及时撰文《深强沪弱明显,中证500成下阶段标配》,并建议关注指数增强型如富国中证500指数增强LOF、泰达宏利中证500指数增强LOF、创金合信中证500指数增强A等基金。
正好这两天看到量化对冲基金重新开始获批的消息,昨天还教了大家如何通过业绩比较基金来判断基金投资风格,那么是否可以从量化基金中寻找到“增强500策略”的产品来代替普通的中证500指数基金呢?还真可以,今天司令就来教大家如何一步步挖掘。
第一步,当然是搜索所有名字中带“量化”字眼的基金,过程不表,差不多有250只左右。第二步,就要看昨天司令教大家的业绩比较基准,找出“中证500指数收益率大于90%以上”的基金。下图是司令整理的满足条件且规模靠前的5只量化基金,包括4只股票型和1只灵活配置混合型,名字分别是是汇添富成长多因子量化策略股票、南方量化成长股票、申万菱信量化小盘股票LOF、景顺长城量化精选股票、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A,理论上这几只量化基金的投资风格和选股策略就是“对标”中证500,同样也属于中证500增强型基金。
第三步,对比过往业绩表现,看看超额收益情况。从短线角度看,中证500今年来(截止3月4日)上涨8.52%,同期南方量化成长、汇添富成长多因子量化、华泰柏瑞量化智慧分别上涨15.39%、12.79%、10.39%,阿尔法超额收益明显;2019年中证500上涨26.38%,四只量化基金战胜;2018年中证500下跌-33.32%,尽管五只量化基金同样净值下跌但是超额收益全部战胜;2017年中证500微跌-0.20%,三只量化基金战胜;2016年中证500下跌-17.78%,五只量化基金却体现了很强抗跌性并且超额收益全部战胜。从长期角度看,2016年以来持有中证500算术法合计收益为-16.40%,五只量化基金全部战胜,表现最好的华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A同期算术法合计收益为33.47%,超额收益高达近50%。
第四步,观察量化基金的历史持仓风格是否真的符合中证500特征。以华泰柏瑞量化智慧为例,2019Q4重仓股依次是徐工机械、佳发教育、亿联网络、中联重科、隆基股份、思源电气、新国都、航天发展、中国银河、天山股份,合计占比15.97%,其中沪市个股2只,深市(除创业板)个股5只,创业板3只,不仅中盘股特征明显而且个股权重分散是中证500极其重要的风格特征;以汇添富成长多因子量化为例,2019Q4重仓股依次是凯莱英、桐昆股份、宝信软件、吉比特、卫宁健康、物产中大、深南电路、兆易创新、云铝股份、长春高新,合计占比12.92%,其中沪市和深市各有5只,成长股风格也是非常明显。
那么为什么“对标”中证500的量化基金业绩更容易跑赢指数呢?道理其实很简单,中盘股股票数量比较多,对于量化模型来说更容易能挖掘到成长因子带来的超额收益。另外担心创业板短线涨跌起伏较大的小伙伴,同样也可以关注聚焦中证500指数的基金。
欢迎关注“SL基金圈”,每天一个关于基金的新鲜、实用梗,与你一起分享养基心得和技巧。用数据说话,投资可以更美的。
好基养起来,Money赚起来!
人生不怕受累,就怕还没积累!
偶说完了,整理数据不容易,请记得点赞支持哦。本文章不构成投资建议,内容及观点仅供参考。有任何问题,麦克风交给你们high起来。
66财经推荐您看:
南方量化成长股票型证券投资基金业务(南方量化成长基金001421)
(责任编辑:66财经)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,已注明文章出处,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,欢迎发送邮件至【68407578@qq.com】举报,并提供相关证据及涉嫌侵权链接,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
本文标题:【量化策略基金 排名(量化基金值得买吗)】
本文链接:https://www.nxgjcc.com/9678.html
- 上一篇: 量化对冲产品介绍(量化对冲投资策略)
- 下一篇: 2020年量化基金(量化基金规模)
- 2023-10-15 对冲还贷共有三种方式可供选择的银行(办理对冲还贷还能提取余额吗)
- 2024-01-14 中国银行社保激活流程(中国银行社保卡自助激活)
- 2024-04-04 建行信用卡大量提额会怎么样(建行提额度)
- 2024-04-02 马斯切拉诺在中超(马斯切拉诺唯一进球)
- 2023-12-30 用银行卡查征信(查银行卡信用记录)
- 2024-03-10 印钞厂的员工一个月可以挣多少钱(印钞厂工资高吗)
- 2024-05-10 信用卡3个月不激活会作废吗(信用卡3个月不用会注销么)
- 2023-10-28 哪家银行的信用卡积分兑换最划算(哪个银行的信用卡积分好用)
- 2024-02-11 股票什么时候开盘什么时候收盘(股票是什么时候开盘)
- 2024-03-06 ios carddav(apple card怎么用)
- 搜索
-
- 相关推荐
-
为什么b股股价越来越低(b股为什么叫b股)
2024-05-10 -
什么是洗钱?洗钱有哪些危害(什么是洗钱罪?如何认定?)
2024-04-30 -
通货膨胀有多可怕?(解读通货膨胀)
2024-04-17 -
盘亏库存现金所涉及的会计科目是(库存现金盘亏的分录怎么写?)
2024-04-15 -
什么是独角兽企业和四新类企业(2023独角兽企业榜单)
2024-04-11 -
财政部规范推进ppp(财政部ppp项目指南)
2024-04-10 -
欧元涨跌(欧元又涨了)
2024-03-31 -
营口港详细情况(营口港属于哪个城市)
2024-03-30 -
西部证券最近有什么利好出台(西部证券股票行情分析)
2024-03-28 -
办公用品发票可以不开明细吗(办公用品发票单位是什么)
2024-03-27 -
国外的云手机软件(海外云存储)
2024-05-16 -
跨境云手机是什么(销售助手app华为)
2024-05-16 -
品牌的卖点(产品卖点的意义)
2024-05-16 -
海外云真机(海外云主机优势/配置海外云主机)
2024-05-16 -
中国中信银行(中国工商银行手机app下载)
2024-05-16 -
邮寄手机到澳大利亚(发快递到澳大利亚)
2024-05-16 -
云手机免费版无限挂机(云手机破解版永久免费无限时间)
2024-05-16 -
龙绥1号(long馁)
2024-05-16 -
各大银行预审额度查询(银行预审批通过要多少天)
2024-05-16 -
农行手机银行转账时显示未下载证书(农行转账eb1002:未插k宝)
2024-05-16 -
合同与协议的联系与区别(合同与协议的区别及联系)
2024-03-30 -
广发白金卡信用卡额度一般多少(广发白金卡信用卡怎么样)
2023-11-11 -
工资卡冻结了是什么原因啊(工资卡冻结了对我有什么影响)
2024-01-18 -
收益率计算器在线计算(年华收益率计算)
2023-09-16 -
华夏银行股份有限公司重庆分行营业部(重庆华夏银行待遇如何)
2024-02-13 -
借贷宝写欠条有法律效力吗(借贷宝担保人承担的责任)
2024-04-06 -
招商银行指数拼图(招行指数拼图)
2023-12-01 -
你的股票交易佣金是多少元(股票买卖的佣金比例是多少)
2023-11-17 -
这些都是野鸡大学3(这些都是野鸡大学,报了=白读)
2023-09-14 -
央行点名5家银行(央行出手)
2023-11-08