什么叫cta策略（简单介绍cta策略）

ATR&RSI策略主要依靠两个技术指标生成交易信号，即ATR指标和RSI指标。

Part1：ATR指标

ATR指标

平均真实波动范围（Average true range），简称ATR指标，是由韦尔德（J.Welles Wilder）发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。注意，这一指标主要用来衡量价格的波动，并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性。

这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。当ATR线上升时，意味着资产的波动性在增加。当ATR线下降时，意味着资产的波动性在减少。ATR不会显示资产移动的方向。

ATR值较高，表明波动较高；ATR较低较低，表明波动较低。

含义是：K线的最高、最低与前一根k线的收盘价，两两最差的绝对值最大值。

计算公式：

MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))

ATR指标计算逻辑

首先计算出TR（即当天的真实波幅），下图中2，34;&34;&34;&34;用Python的交易员& 计算ATR指标的窗口数 atr_ma_length = 10 计算RSI的窗口数 rsi_entry = 16 百分比移动止损 fixed_size = 1 34;atr_length&34;atr_ma_length&34;rsi_length&34;rsi_entry&34;trailing_percent&34;fixed_size&34;atr_value&34;atr_ma&34;rsi_value&34;rsi_buy&34;rsi_sell&34;intra_trade_high&34;intra_trade_low&34;&34;&34;&34;&34; Callback when strategy is inited. &34;&34;策略初始化&34;&34; Callback when strategy is started. &34;&34;策略启动&34;&34; Callback when strategy is stopped. &34;&34;策略停止&34;&34; Callback of new tick data update. &34;&34;&34; Callback of new bar data update. &34;& 保存K线数据 am = self.am am.update_bar(bar) if not am.inited: return 当前无仓位 if self.pos == 0: self.intra_trade_high = bar.high_price self.intra_trade_low = bar.low_price 即处于趋势的概率较大，适合CTA开仓 if self.atr_value > self.atr_ma: 这里为了保证成交，选择超价5个整指数点下单 self.buy(bar.close_price + 5, self.fixed_size) elif self.rsi_value < self.rsi_sell: self.short(bar.close_price - 5, self.fixed_size) 计算多头持有期内的最高价，以及重置最低价 self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price) self.intra_trade_low = bar.low_price 发出本地止损委托 self.sell(long_stop, abs(self.pos), stop=True) 计算空头移动止损 short_stop = self.intra_trade_low * \ (1 + self.trailing_percent / 100) self.cover(short_stop, abs(self.pos), stop=True) 34;&34; Callback of new order data update. &34;&34;&34; Callback of new trade data update. &34;&34;&34; Callback of stop order update. &34;&34;&34;&34;&34;&34; Callback when strategy is inited. &34;&34;策略初始化&34;&34; Callback of new tick data update. &34;&34;&34; Callback of new bar data update. &34;& 保存K线数据 am = self.am am.update_bar(bar) if not am.inited: return 当前无仓位 if self.pos == 0: self.intra_trade_high = bar.high_price self.intra_trade_low = bar.low_price 即处于趋势的概率较大，适合CTA开仓 if self.atr_value > self.atr_ma: 这里为了保证成交，选择超价5个整指数点下单 self.buy(bar.close_price + 5, self.fixed_size) elif self.rsi_value < self.rsi_sell: self.short(bar.close_price - 5, self.fixed_size) 计算多头持有期内的最高价，以及重置最低价 self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price) self.intra_trade_low = bar.low_price 发出本地止损委托 self.sell(long_stop, abs(self.pos), stop=True) 计算空头移动止损 short_stop = self.intra_trade_low * \ (1 + self.trailing_percent / 100) self.cover(short_stop, abs(self.pos), stop=True) %% %% 34;IF88.CFFEX&34;1m&%% %% setting = OptimizationSetting() setting.set_target(&34;) setting.add_parameter(&34;, 3, 39, 1) setting.add_parameter(&34;, 10, 30, 1) engine.run_ga_optimization(setting)

该demo程序用的symbol是IF88.CFFEX。好了，我们可以用该策略跑历史回测哦，无论你用哪个symbol，做完回测了请把回测曲线图作业交给楼主吧，看看你是否掌握了该策略的回测。实盘上，一些机构都在使用它，该策略思路比较好理解，在某些品种上还是取得了相对还可以的收益率。

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